Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação

Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.

As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)

Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)

Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.

Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)

Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.

Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:

Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?

Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.

Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).

Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.

Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)

Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.

Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.

O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.

Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)

Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.

Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Estratégias de análise técnica para iniciantes.

Muitos investidores analisam as ações com base em seus fundamentos - como suas receitas, valorização ou tendências da indústria -, mas fatores fundamentais nem sempre se refletem no preço de mercado. A análise técnica ajuda os comerciantes e os investidores a navegar a diferença entre o valor intrínseco eo preço do mercado alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.

Escolha a Abordagem Direita.

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo ea abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os comerciantes de curto prazo terão uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo terão uma abordagem de baixo para cima.

Top Down - A abordagem de cima para baixo envolve o rastreio de estoques que se encaixam em certos critérios técnicos. Por exemplo, um comerciante pode estar interessado em ações que surgiram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up - A abordagem de baixo para cima envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subavaliado em uma análise técnica de uso de baixa tendência para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque poderia estar embaixo.

Além dessas considerações, diferentes tipos de comerciantes podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dias podem usar linhas simples de tendências e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os negociantes de swing ou posição podem preferir padrões de gráfico e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos completamente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para direcionar a tomada de decisões.

Como começar.

Existem cinco etapas principais para começar com a análise técnica.

Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema de negociação. Identificar títulos negociáveis ​​que correspondam à estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Passemos por cada uma dessas etapas com um exemplo.

Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema comercial: o primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema comercial. Por exemplo, um comerciante novato pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento em média móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento particular do preço das ações. Para esta estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias excede a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de preço ascendente e gera um sinal de compra. O contrário é verdadeiro para um sinal de venda.

Identificar títulos negociáveis ​​que se enquadram na estratégia técnica: nem todas as ações ou valores mobiliários se encaixam na estratégia acima, o que é ideal para estoques altamente liquidos e voláteis em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Diferentes estoques ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, médias diferentes do dia como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo selecionado de segurança (por exemplo, estoque comum, estoque de moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comer em lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis em gráficos de velas funcionaria bem.

Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, os comerciantes do dia exigirão uma conta de margem que forneça acesso às cotações do Nível II e à visibilidade do fabricante de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferida como opção de menor custo.

Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: pode haver outros recursos que são necessários para maximizar o desempenho. Alguns comerciantes podem exigir alertas móveis ou acesso ao comércio on-the-go, enquanto outros podem alavancar sistemas de negociação automatizados para executar negócios em seu nome.

Os comerciantes devem considerar todas essas questões e relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades comerciais, economizando dinheiro em custos.

[Existem muitas estratégias e abordagens para análises técnicas que podem ser melhores para você. Se você quer continuar a aprender mais estratégias e ir além do "começar", o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia é um ótimo lugar para aprender a análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar uma startegy básica em um plano de negociação acionável.]

Dicas & amp; Fatores de risco.

O comércio pode ser uma carreira desafiadora para qualquer um, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

Compreenda a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Estratégias de negociação Backtest para ver como eles teriam realizado no passado. Prática de negociação em uma conta demo antes de comprometer o capital real. Esteja ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Seja pensativo e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros. Tente avaliar os recursos da conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Comece pequeno no início e expanda como sua experiência de compilação.

The Bottom Line.

Muitos investidores aproveitam as análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e os investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros caros.

Estratégias técnicas de negociação - The Tail Gap Strategy Revisited.

Estratégias técnicas simples de negociação que funcionam.

Aqueles de vocês que seguem meus vídeos comerciais e este blog sabem que eu sou um grande proponente de estratégias de negociação técnicas simples.

Muitos comerciantes acreditam que os métodos complexos são melhores ou têm uma melhor relação ganhando para perder.

Eu lhe direi desde muitos anos de negociação que isso simplesmente não é verdade.

Na verdade, uma das minhas estratégias comerciais favoritas de negociação, o método Tail Gap é uma das estratégias de negociação mais rentáveis ​​e confiáveis ​​que já encontrei.

Vamos Revisitar a Estratégia de Gotas de Cauda.

Para aqueles que não estão familiarizados com a Estratégia da Cauda Gap, você pode baixar um relatório de negociação gratuito na frente do nosso site que vai às regras e fornece alguns exemplos desta estratégia.

Eu recomendo que você baixe uma cópia e familiarize-se com este método de negociação.

Em poucas palavras, o método baseia-se em princípios de negociação simples, como tendências, lacunas e volatilidade, mas fornece tudo o necessário para retornos consistentes.

Conheço vários comerciantes que só trocam essa estratégia por diferentes estoques e outros mercados e me dizem que isso funciona muito bem para eles.

Hoje eu vou analisar algumas tradições passadas para que você possa ver como a Estratégia da cauda Gap se configura, assim você pode ter uma boa sensação para esse método.

A razão pela qual eu quero passar por isso com você é porque eu tenho recebido vários s de comerciantes que estão aprendendo esse método e muitos comerciantes estão cometendo erros similares.

Eu quero cobrir os erros mais comuns ao usar esta estratégia para que você possa obter todo o benefício da Estratégia da Cauda Gap.

Certifique-se de que você segue a tendência principal.

O primeiro grande problema que eu vejo que os comerciantes fazem com a Estratégia da Cauda Gap está levando sinais contra a principal tendência.

Este é um grande não e eu recomendo que você apenas tome sinais na direção da tendência principal.

As estratégias de negociação técnicas mais rentáveis ​​exigem que você troque com a tendência principal e esta não é exceção.

Evite ir contra a tendência. Encontre estoques que estão inclinados pelo menos 20%, quer para cima ou para baixo.

Muitos comerciantes confundem a Estratégia de Gaps da Cauda com estratégias de reversão e vão contra a principal tendência. Isso é altamente desencorajado e provavelmente irá causar-lhe um risco desnecessário de perda.

O sinal é um sinal de compra, mas a tendência está baixa.

Você pode ver neste exemplo que AGG está em uma tendência de baixa. O sinal de entrada deve ser evitado porque a principal tendência é o declive.

Somente sinais curtos devem ser tomados neste caso. Uma vez que este é um sinal de entrada longo, vamos evitá-lo completamente.

Cancelar sua ordem se não preencher o próximo dia.

O segundo maior erro que os comerciantes fazem com este método é esquecer de cancelar a ordem de entrada se não houver preenchimento. Lembre-se, você só recebe um dia após a configuração para entrar no comércio.

Se o comércio não funcionar no dia seguinte ao da configuração, o pedido deve ser cancelado. A premissa da Tail Gap Strategy é algo que acontece no mercado que causa um curto desvio temporário da tendência principal.

Nosso objetivo é pegar o estoque ou qualquer outro mercado que você está negociando, pois o mercado está corrigindo o desvio e retornando ao seu nível de negociação normal dentro da tendência.

Isso é suposto acontecer muito rápido, é por isso que eu não dou muito tempo para esse comércio trabalhar.

A ordem é desencadeada no próximo dia.

Coloque sua ordem de parada de lucro e perda de lucro sempre que você entrar no comércio.

A última questão em que vejo que os comerciantes repetidamente estão com problemas é evitar colocar níveis de parada e atingir níveis de metas.

Estatisticamente, a maioria dos comerciantes que não colocam ordens de stop loss e ordens de objetivo de lucro no momento em que a ordem é colocada, evite fazê-lo.

Lembre-se, a maior causa de perdas é causada pela evitação de pedidos de perda de parada no momento em que você entra no mercado.

Sempre escreva suas ordens de stop loss e de metas de lucro ANTES de entrar no comércio.

Desta forma, você entrará todas as ordens ao mesmo tempo e terá o hábito de fazê-lo. Esse conselho é muito importante e espero que você o siga sempre que você fizer um pedido.

O estoque quase foi interrompido 3 dias após a entrada. Indo na direcção da tendência ajuda frequentemente.

Lembre-se O objetivo de lucro é duas vezes seu nível de risco adicionado à sua entrada se você estiver indo por muito tempo.

As conclusões.

A Tail Gap Strategy continua a ser uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas porque oferece grandes riscos para recompensar as características e faz sentido.

Normalmente, quando os mercados afastam a tendência, é por um curto período de tempo e essa estratégia ajuda você a capitalizar isso.

Lembre-se, as grandes estratégias não precisam ser complicadas para serem lucrativas. Vou fazer uma atualização sobre a estratégia de retracement 4 X 4, então fique atento.

Publicações populares.

Indicador RSI modificado para Swing Trading e Day Trading.

Estratégias de negociação Swing.

Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações.

Estratégias de negociação do dia que funcionam - táticas de retirada intradiária.

1976 South La Cienega Blvd # 270.

Los Angeles, Califórnia 90034.

Conecte-se conosco.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Este site é apenas para uso educacional e de informações gerais. Entre em contato com seu consultor financeiro para obter aconselhamento financeiro específico. Nada neste site constitui conselho ou recomendação para comprar ou vender uma determinada ação, opção, futuros ou qualquer outro ativo financeiro. Copyright © Market Geeks, LLC. Todos os direitos reservados.

Análise Técnica do Sentido Comunitário.

Entrevista com Brian Hunt | Negociação.

Mais sobre este tópico.

Como ler um símbolo de opção.

Por Amber Lee Mason e Brian Hunt.

A Estratégia de parada final.

Por Steve Sjuggerud.

Anaconda Trading.

Entrevista com o Dr. David Eifrig.

Comércio "ruim para menos".

Entrevista com Brian Hunt.

Venda de chamadas cobertas.

Entrevista com Jeff Clark.

Julgando o sentimento do investidor.

Entrevista com Steve Sjuggerud.

Picks and Shovels.

Entrevista com Brian Hunt.

Auditoria de posição.

Entrevista com Brian Hunt.

Dimensionamento das posições.

Entrevista com Brian Hunt.

Selling Puts.

Entrevista com o Dr. David Eifrig.

Venda curta.

Entrevista com Jeff Clark.

Análise Técnica do Sentido Comunitário.

Entrevista com Brian Hunt.

Avisos legais: Stansberry Research LLC (Stansberry Research) é uma empresa editorial e os indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de nossos produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Pode conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. É seu dinheiro e sua responsabilidade.

Os leitores devem estar cientes de que as ações de negociação e todos os outros instrumentos financeiros envolvem riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, e não fazemos nenhuma representação de que qualquer cliente seja ou possivel obter resultados semelhantes.

Nossos depoimentos são as palavras de assinantes reais recebidos em letras reais, s e outros comentários que não foram pagos por seus depoimentos. Os depoimentos são impressos sob alias para proteger a privacidade e editados por tempo. Suas reivindicações não foram verificadas ou auditadas de forma independente por precisão. Não sabemos quanto dinheiro arriscava, qual a parcela de sua carteira total alocada, ou quanto tempo eles possuíam a segurança. Não afirmamos que os resultados experimentados por esses assinantes são típicos e você provavelmente terá resultados diferentes.

Todos os resultados de desempenho das nossas recomendações elaboradas pela Stansberry Research não se baseiam na negociação real de títulos, mas sim com base em uma hipotética conta de negociação. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar.

A Stansberry Research proíbe expressamente que seus escritores tenham interesse financeiro em qualquer segurança que eles recomendem aos nossos assinantes. E todos os Stansberry Research (e empresas afiliadas), funcionários e agentes devem aguardar 24 horas após uma recomendação comercial inicial ser publicada na Internet, ou 72 horas após a publicação de uma mala direta, antes de atuar sobre essa recomendação.